Сравнение PDP с SMOM
PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PDP is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDP charges 0.62%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
PDP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.60%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDP и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 24.95% | 1.40% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PDP and SMOM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDP vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PDP
SMOM
Сравнение PDP c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.45 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SMOM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDP | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -7.45% | -51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -1.48% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDP | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 12.62% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 12.62% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 12.62% | +8.97% |
Сравнение комиссий PDP и SMOM
PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SMOM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDP and SMOM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.11% for PDP.
PDP is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PDP и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор