PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDP с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDP и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и FDMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
-4.46%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -4.46%.


PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%

FDMO

1 день
3.97%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.37%
1 год
23.95%
3 года*
22.48%
5 лет*
12.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий PDP и FDMO

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.


Доходность на риск

PDP vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDPFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.08

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.64

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.03

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.44

-1.64

PDP vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDPFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между PDP и FDMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и FDMO

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDMO в 0.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.67%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и FDMO

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и FDMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PDPFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-33.94%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.33%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-25.44%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-8.73%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.49%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.36%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и FDMO

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDPFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.54%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

13.62%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

22.23%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

18.98%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.55%

+1.89%