Сравнение PDP с FDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).
PDP и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и FDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -4.46% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 23.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -4.46%.
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
FDMO
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и FDMO
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Доходность на риск
PDP vs. FDMO — Ранг доходности на риск
PDP
FDMO
Сравнение PDP c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.64 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.44 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PDP и FDMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и FDMO
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDMO в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.67% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и FDMO
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и FDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -33.94% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.33% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -25.44% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -8.73% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -5.49% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и FDMO
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.54% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 13.62% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 22.23% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.98% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.55% | +1.89% |