PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDP с FCUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).

PDP и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PDP и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и FCUS

2026 (YTD)202520242023
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		3.73%8.37%26.06%20.88%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.56%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 14.56%.

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%

FCUS

1 день
5.33%
1 месяц
-8.18%
С начала года
14.56%
6 месяцев
17.93%
1 год
63.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO

Сравнение комиссий PDP и FCUS

PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

PDP vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.84

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.22

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.51

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

11.65

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.84

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.42

Корреляция

Корреляция между PDP и FCUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и FCUS

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FCUS в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.78%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и FCUS

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и FCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-39.89%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-17.70%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-9.72%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.83%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.34%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и FCUS

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 9.98%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

16.58%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

29.46%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

34.85%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

30.06%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

30.06%

-8.62%