PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCUS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUS и SCHD


2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
17.00%13.69%30.59%21.13%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


FCUS

1 день
2.13%
1 месяц
-7.06%
С начала года
17.00%
6 месяцев
19.12%
1 год
64.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pinnacle Focused Opportunities ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FCUS и SCHD

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

FCUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCUSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.88

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.32

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

1.05

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

3.55

+8.98

FCUS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCUSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.88

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCUS и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и SCHD

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
3.70%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FCUS и SCHD

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


FCUSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-33.37%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.74%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-3.43%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-3.34%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.75%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и SCHD

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCUSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

2.33%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

7.96%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

15.69%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

14.40%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

16.70%

+13.36%