PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDO с BMEZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PDO in Asset Management, BMEZ in Capital Markets. Over the past 5 years, PDO returned 2.58%/yr vs -3.45%/yr for BMEZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDO показывает доходность -1.10%, а BMEZ немного ниже – -1.14%.

PDO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.91%
1 год
8.68%
3 года*
12.21%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

BMEZ

1 день
-0.97%
1 месяц
1.84%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-3.37%
1 год
7.66%
3 года*
7.17%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и BMEZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.10%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.14%18.69%9.54%5.07%-32.65%-8.46%

Correlation

The correlation between PDO and BMEZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.36

The correlation between PDO and BMEZ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPI

Доходность на риск

PDO vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDOBMEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.48

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.84

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.65

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

1.61

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDO vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDOBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PDO и BMEZ

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и BMEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-46.19%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.24%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-18.41%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-46.17%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-20.69%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-24.16%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.57%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и BMEZ

Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.89%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.16%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.51%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

15.24%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.92%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

24.15%

-8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и BMEZ

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности BMEZ в 10.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.78%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.75%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.46M
(PDO) Общая выручка
(BMEZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDO and BMEZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEZ has higher volatility (5.16%) compared to PDO (3.89%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs BMEZ's -46.19%.

PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и BMEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор