PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. PDN is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, PDN returned 27.72% vs 29.75% for DXIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности PDN и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 10.82%.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и DXIV

2026 (YTD)20252024
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%-6.18%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between PDN and DXIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between PDN and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и DXIV

Секторы
PDN
DXIV

Промышленность

22.4%
19.0%

Финансовые услуги

11.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.3%

Технологии

10.3%
7.3%

Сырьевые материалы

10.0%
12.6%

Недвижимость

8.6%
1.6%

Здравоохранение

5.4%
6.6%

Энергетика

5.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Промышленность

PDN
22.4%
DXIV
19.0%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
DXIV
17.6%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
DXIV
11.3%

Технологии

PDN
10.3%
DXIV
7.3%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
DXIV
12.6%

Недвижимость

PDN
8.6%
DXIV
1.6%

Здравоохранение

PDN
5.4%
DXIV
6.6%

Энергетика

PDN
5.1%
DXIV
9.8%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
DXIV
6.5%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
DXIV
5.3%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
DXIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

PDN vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.22

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.02

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.76

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.91

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.66

-1.38

Просадки

Сравнение просадок PDN и DXIV

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-13.71%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.84%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.35%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-2.47%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и DXIV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.89%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.08%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.50%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.39%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.39%

+1.67%

Сравнение комиссий PDN и DXIV

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и DXIV

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PDN and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 27.72% for PDN. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.29% for DXIV.

They also come from different issuers: Invesco and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор