PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с DXIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

PDN и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDN и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и DXIV

2026 (YTD)20252024
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%-6.18%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с DFAWDXIV с CGVIXDXIV с AVIV

Сравнение комиссий PDN и DXIV

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

PDN vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.76

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.95

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

11.97

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.53

-1.27

Корреляция

Корреляция между PDN и DXIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и DXIV

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DXIV в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDN и DXIV

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-13.71%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.05%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-7.40%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-2.47%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и DXIV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.95%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.28%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.63%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.41%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.41%

+1.58%