PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDN с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с CGV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. PDN is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, PDN returned 17.96%/yr vs 11.83%/yr for CGV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PDN charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности PDN и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у CGV с доходностью 10.56%.

PDN

1 день
0.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
4.97%
С начала года
12.54%
1 год
22.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.61%
Всё время*
5.80%

CGV

1 день
0.34%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
2.81%
С начала года
10.56%
1 год
21.52%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGV

Conductor Global Equity Value ETF
$256.61K$205.17K$302.24K

PDN

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
$407.30K$450.45K$906.67K

Сравнение доходности по годам PDN и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		12.54%38.34%0.57%13.35%-2.43%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		10.56%23.11%-3.34%5.72%3.64%

Correlation

The correlation between PDN and CGV is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between PDN and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и CGV

Секторы
PDN
CGV

Промышленность

2.5%
15.9%

Сырьевые материалы

2.2%
18.1%

Технологии

2.1%
10.8%

Энергетика

1.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.3%

Финансовые услуги

1.4%
5.6%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Здравоохранение

1.0%
5.9%

Коммунальные услуги

0.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

0.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.1%

Промышленность

PDN
2.5%
CGV
15.9%

Сырьевые материалы

PDN
2.2%
CGV
18.1%

Технологии

PDN
2.1%
CGV
10.8%

Энергетика

PDN
1.9%
CGV
12.9%

Потребительский циклический сектор

PDN
1.5%
CGV
10.3%

Финансовые услуги

PDN
1.4%
CGV
5.6%

Недвижимость

PDN
1.2%
CGV
1.1%

Здравоохранение

PDN
1.0%
CGV
5.9%

Коммунальные услуги

PDN
0.8%
CGV
4.1%

Потребительский защитный сектор

PDN
0.6%
CGV
11.2%

Коммуникационные услуги

PDN
0.3%
CGV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с FDTSCGV с AVDVCGV с FNDCCGV с HSCZCGV с ISCF

Доходность на риск

PDN vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDN c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDNCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.43

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.01

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.78

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

4.88

+2.18

PDN vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDN и CGV

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-16.64%

-42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.13%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.64%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.98%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-3.79%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.42%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и CGV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеют волатильность 4.37% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.72%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.08%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

13.68%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

13.68%

+3.25%

Сравнение комиссий PDN и CGV

PDN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и CGV

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CGV в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.74%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.17%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PDN and CGV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDN has higher volatility (4.37%) compared to CGV (4.36%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, PDN leads with 17.96% vs 11.83% for CGV. On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDN has performed better with a 17.96% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.17% for PDN.

They also come from different issuers: Invesco and Conductor. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 1.25% for CGV.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор