PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.15%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий PDMIX и FUTBX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.71

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.03

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.48

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

3.72

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.71

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.25

+0.79

Корреляция

Корреляция между PDMIX и FUTBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и FUTBX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и FUTBX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-19.69%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.71%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-17.03%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-7.79%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.94%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.08%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и FUTBX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.43%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.24%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

5.79%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.17%

-0.15%