PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUTBX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с VBTLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTBX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между FUTBX и VBTLX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTBX:

0.89

VBTLX:

0.88

Коэф-т Сортино

FUTBX:

1.28

VBTLX:

1.32

Коэф-т Омега

FUTBX:

1.15

VBTLX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FUTBX:

0.25

VBTLX:

0.37

Коэф-т Мартина

FUTBX:

1.93

VBTLX:

2.25

Индекс Язвы

FUTBX:

2.24%

VBTLX:

2.09%

Дневная вол-ть

FUTBX:

5.10%

VBTLX:

5.36%

Макс. просадка

FUTBX:

-21.39%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

FUTBX:

-13.35%

VBTLX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.39%.

FUTBX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.65%

1 год

4.58%

5 лет

-2.61%

10 лет

N/A

VBTLX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

1.29%

1 год

4.71%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUTBX и VBTLX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTBX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUTBX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTBX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и VBTLX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VBTLX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		2.87%2.91%2.11%1.52%1.00%1.84%2.15%2.04%1.64%0.92%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.79%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и VBTLX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -21.39%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и VBTLX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...