Сравнение FUTBX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTBX или VBTLX.
Основные характеристики
| FUTBX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.86% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 5.40% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.67% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.29% | -0.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 5.69% |
| Макс. просадка | -21.39% | -19.05% |
| Текущая просадка | -14.86% | -9.36% |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и VBTLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и VBTLX
С начала года, FUTBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и VBTLX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTBX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и VBTLX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 2.59% | 2.11% | 1.52% | 1.00% | 1.84% | 2.15% | 2.04% | 1.64% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и VBTLX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -21.39%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и VBTLX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.