Сравнение FUTBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTBX или FXAIX.
Основные характеристики
| FUTBX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.86% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 5.40% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | -2.67% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.29% | 15.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 12.16% |
| Макс. просадка | -21.39% | -33.79% |
| Текущая просадка | -14.86% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и FXAIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и FXAIX
С начала года, FUTBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и FXAIX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и FXAIX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 2.59% | 2.11% | 1.52% | 1.00% | 1.84% | 2.15% | 2.04% | 1.64% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и FXAIX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -21.39%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.