Сравнение FUTBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и FXAIX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FUTBX
FXAIX
Сравнение FUTBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.30 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и FXAIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и FXAIX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и FXAIX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -33.79% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -12.13% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -24.50% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -6.23% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.83% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.53% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.34% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.53% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 18.32% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 16.92% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 18.05% | -12.88% |