PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.88% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий PDMIX и FEUGX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.06

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

7.86

-6.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.73

-1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

9.44

-7.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

32.30

-26.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.06

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.68

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.97

+0.07

Корреляция

Корреляция между PDMIX и FEUGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и FEUGX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и FEUGX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-18.32%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.53%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-3.05%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-3.17%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.32%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.15%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.16%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и FEUGX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.23%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

0.96%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

1.56%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

1.48%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

1.25%

+3.77%