Сравнение PDIIX с BRW
PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PDIIX returned 2.36%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PDIIX charges 0.75%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.03%
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDIIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 1.60% | 10.42% | 6.35% | 10.41% | -14.70% | 1.70% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between PDIIX and BRW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
PDIIX
BRW
Сравнение PDIIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDIIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.22 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -0.37 | +9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и BRW
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -17.74% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -17.74% | +14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -17.74% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -17.74% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -8.23% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.06% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 10.44% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и BRW
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 0.96%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 3.37% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 8.42% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 13.46% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 12.95% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 12.87% | -7.98% |
Сравнение комиссий PDIIX и BRW
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и BRW
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.58% | 5.42% | 5.18% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Часто задаваемые вопросы
PDIIX and BRW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to PDIIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PDIIX dropped -21.96% vs BRW's -17.74%.
PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDIIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор