- ISIN
- US78518H2022
- CUSIP
- 78518H202
- Эмитент
- Saba Capital
- Дата выпуска
- 2 дек. 1987 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции BRW — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) показал доход в 3.83% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев.
Saba Capital Income & Opportunities Fund
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BRW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 24 сент. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.23% | -1.08% | 3.32% | 3.22% | 0.81% | -0.15% | 3.83% | ||||||
| 2025 | 5.08% | 1.60% | -1.45% | 0.17% | 0.86% | 6.38% | 5.44% | -0.42% | -5.30% | -2.92% | -1.68% | -1.35% | 5.89% |
| 2024 | -2.72% | -1.42% | 0.88% | -0.78% | 3.44% | -2.54% | 4.95% | 2.55% | 3.76% | -0.06% | 5.73% | -1.77% | 12.16% |
| 2023 | 9.49% | 0.21% | 0.85% | -0.15% | -0.90% | -1.34% | 4.78% | 0.06% | -1.73% | -2.68% | 7.01% | 2.24% | 18.49% |
| 2022 | 1.26% | -1.17% | 3.15% | -3.85% | -3.63% | -1.48% | 6.55% | 0.46% | -4.92% | 0.21% | 6.13% | -6.52% | -4.64% |
| 2021 | 2.99% | -2.08% | 0.72% | 0.07% | 3.38% | -2.09% | 0.30% | 3.19% |
Метрики бенчмарка
Saba Capital Income & Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.40%, beta of 0.29, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.35%) than losses (33.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 36.35%
- Участие в снижении
- 33.08%
Комиссия
Комиссия BRW составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRW имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.93 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 13.52 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saba Capital Income & Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.01 | $0.93 | $1.23 | $1.04 | $0.41 |
Дивидендный доход | 14.89% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saba Capital Income & Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.93 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.28 | $1.23 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.05 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2021 | $0.01 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saba Capital Income & Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 17 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saba Capital Income & Opportunities Fund составляет 8.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -17.74%февр. 2026 г. | 6mo 7d | — | 9mo 24dавг. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -11.10%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 5d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.03%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 7mo 7d | 1y 16dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.37%окт. 2023 г. | 1mo 14d | 28d | 2mo 12dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.65%февр. 2024 г. | 1mo 19d | 5mo 4d | 6mo 23dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| BRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -56.78% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -9.10% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -18.90% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -25.43% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -0.74% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -10.72% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.97% | +7.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRW
Добавьте Saba Capital Income & Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRW