- ISIN
- US78518H2022
- CUSIP
- 78518H202
- Эмитент
- Saba Capital
- Дата выпуска
- 2 дек. 1987 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции BRW — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) показал доход в 5.08% с начала года и -6.01% за последние 12 месяцев.
Saba Capital Income & Opportunities Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BRW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 24 сент. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.23% | -1.08% | 3.32% | 3.22% | 0.81% | -2.73% | 1.89% | 1.97% | 5.08% | ||||
| 2025 | 5.08% | 1.60% | -1.45% | 0.17% | 0.86% | 6.38% | 5.44% | -0.42% | -5.30% | -2.92% | -1.68% | -1.35% | 5.89% |
| 2024 | -2.72% | -1.42% | 0.88% | -0.78% | 3.44% | -2.54% | 4.95% | 2.55% | 3.76% | -0.06% | 5.73% | -1.77% | 12.16% |
| 2023 | 9.49% | 0.21% | 0.85% | -0.15% | -0.90% | -1.34% | 4.78% | 0.06% | -1.73% | -2.68% | 7.01% | 2.24% | 18.49% |
| 2022 | 1.26% | -1.17% | 3.15% | -3.85% | -3.63% | -1.48% | 6.55% | 0.46% | -4.92% | 0.21% | 6.13% | -6.52% | -4.64% |
| 2021 | 0.00% | 2.99% | -2.08% | 0.72% | 0.07% | 3.38% | -2.09% | 0.30% | 3.19% |
Метрики бенчмарка
Saba Capital Income & Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.36%, beta of 0.29, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.92%) than losses (33.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 36.92%
- Участие в снижении
- 33.56%
Комиссия
Комиссия BRW составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRW имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.50 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.58 | -11.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saba Capital Income & Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.01 | $0.93 | $1.23 | $1.04 | $0.41 |
Дивидендный доход | 15.11% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saba Capital Income & Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.60 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.93 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.28 | $1.23 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.05 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2021 | $0.01 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saba Capital Income & Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 17 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saba Capital Income & Opportunities Fund составляет 7.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.74%февр. 2026 г. | 6mo 7d | — | 11mo 27dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-11.10%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 5d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.03%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 7mo 7d | 1y 16dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.37%окт. 2023 г. | 1mo 14d | 28d | 2mo 12dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-6.65%февр. 2024 г. | 1mo 19d | 5mo 4d | 6mo 23dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -56.78% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -9.10% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -18.90% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -25.43% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.17% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.69% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.14% | +8.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRW
Добавьте Saba Capital Income & Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRW