PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRW с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRW с JMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BRW returned 7.11%/yr vs 2.81%/yr for JMSIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BRW charges 1.71%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности BRW и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRW показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.35%.

BRW

1 день
-1.16%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.83%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.10%
3 года*
10.09%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRW и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		3.83%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.35%7.68%7.78%6.14%-8.24%0.80%

Correlation

The correlation between BRW and JMSIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.19

The correlation between BRW and JMSIX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с BKEBRW с RFXIXBRW с MOFIXBRW с AXSIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

BRW vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRW c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.30

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.54

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.59

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

14.87

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRW vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRW на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRW и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.30

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BRW и JMSIX

Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-18.40%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-1.62%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-2.31%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-11.39%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

0.00%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.57%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

0.39%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BRW и JMSIX

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.82%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

1.88%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

2.53%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

3.73%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

3.87%

+8.99%

Сравнение комиссий BRW и JMSIX

BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRW и JMSIX

Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности JMSIX в 6.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		14.89%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.02%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BRW and JMSIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (2.28%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRW и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор