Сравнение BRW с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
BRW - это активно управляемый фонд от Saba Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1987 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRW и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRW и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | -0.37% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
BRW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRW и JMSIX
BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
BRW vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
BRW
JMSIX
Сравнение BRW c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRW | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.03 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 3.57 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.47 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 13.07 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRW | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.03 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BRW и JMSIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и JMSIX
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.12% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок BRW и JMSIX
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRW | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -18.40% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -1.64% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -1.28% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.60% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 0.43% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и JMSIX
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRW | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 0.77% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 1.67% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 2.59% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 3.69% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 3.85% | +9.07% |