Сравнение BRW с SABA
BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) are both mutual funds - BRW is a Multisector Bonds fund actively managed by Saba Capital, while SABA is a Global Bonds fund managed by Saba Capital. Over the past 5 years, BRW returned 7.11%/yr vs 3.68%/yr for SABA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRW и SABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SABA с доходностью 6.57%.
BRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
SABA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам BRW и SABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.83% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 6.57% | -0.31% | 31.32% | -2.77% | -9.02% | 0.80% |
Correlation
The correlation between BRW and SABA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRW vs. SABA — Ранг доходности на риск
BRW
SABA
Сравнение BRW c SABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRW | SABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 1.46 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRW | SABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BRW и SABA
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SABA в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и SABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRW | SABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -32.37% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -10.45% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -14.96% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -19.94% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -2.63% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -7.57% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 5.32% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и SABA
Текущая волатильность для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) составляет 2.28%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRW | SABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.98% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.17% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 11.79% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 14.57% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 16.66% | -3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и SABA
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности SABA в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 14.89% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 9.38% | 9.65% | 8.32% | 11.43% | 9.14% | 7.19% | 4.00% | 6.68% | 5.81% | 4.44% | 4.63% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
BRW and SABA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SABA has higher volatility (3.98%) compared to BRW (2.28%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs SABA's -32.37%.
SABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRW и SABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор