PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRW с PFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRW с PFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and PFL (PIMCO Income Strategy Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BRW returned 7.20%/yr vs 1.73%/yr for PFL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRW и PFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRW показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у PFL с доходностью -0.08%.

BRW

1 день
-0.60%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
3.76%
С начала года
4.15%
1 год
-3.85%
3 года*
9.83%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

PFL

1 день
0.64%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
-0.08%
1 год
7.11%
3 года*
11.28%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRW и PFL

2026 (YTD)20252024202320222021
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		4.15%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-0.08%13.03%11.51%17.29%-17.92%-6.38%

Correlation

The correlation between BRW and PFL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund

PIMCO Income Strategy Fund

Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с RFXIXBRW с MOFIXBRW с JMSIXBRW с BKEBRW с NWXEX
Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PDIPFL с MMTPFL с PPTPFL с PCNPFL с EVGPFL с NWXHX

Доходность на риск

BRW vs. PFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 22
Ранг коэф-та Мартина
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRW c PFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRWPFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.76

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.11

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.94

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

2.58

-2.95

BRW vs. PFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PFL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRW и PFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRW и PFL

Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PFL в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и PFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWPFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-77.97%

+60.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-7.64%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-13.21%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-33.30%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-1.99%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.97%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

2.77%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BRW и PFL

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund (PFL) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWPFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.57%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.33%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

9.43%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

13.67%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

18.31%

-5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRW и PFL

Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности PFL в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.25%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		12.44%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%

Часто задаваемые вопросы

BRW and PFL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (3.37%) compared to PFL (2.57%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs PFL's -77.97%.

PFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRW и PFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор