PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		1.27%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%20.33%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

PDIAX

1 день
0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.54%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий PDIAX и YFSIX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

4.42

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между PDIAX и YFSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и YFSIX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.80%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и YFSIX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-35.10%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-14.20%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-25.14%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.03%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.93%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.38%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и YFSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.34%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

9.23%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

19.89%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

21.29%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.11%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.20%

+0.71%