PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 16.91% соответственно.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий PDIAX и VPMAX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PDIAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.78

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.30

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.76

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

16.16

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между PDIAX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и VPMAX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и VPMAX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-48.32%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-13.75%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-25.21%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-32.65%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.80%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.61%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.20%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и VPMAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.72%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

22.09%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

28.98%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

20.17%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

20.11%

-3.19%