Сравнение PDIAX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIAX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 21.07% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и VFFSX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
PDIAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
PDIAX
VFFSX
Сравнение PDIAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIAX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.31 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и VFFSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и VFFSX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и VFFSX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -33.82% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -12.12% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -24.51% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.24% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.57% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.52% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и VFFSX
Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.35% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 9.53% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 18.32% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.91% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.52% | -1.60% |