Сравнение PDI с XLE
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, PDI returned 6.57%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.80% соответственно.
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.42M | $42.44M | $45.65M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам PDI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between PDI and XLE is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.22 |
The correlation between PDI and XLE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. XLE — Ранг доходности на риск
PDI
XLE
Сравнение PDI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.56 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.80 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и XLE
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -71.26% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -14.98% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -20.14% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -26.04% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -66.81% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -7.73% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -17.93% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 5.64% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и XLE
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.51%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.16% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 16.48% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 21.12% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 25.76% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 29.58% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и XLE
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDI and XLE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to PDI (3.51%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор