PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDI с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDI с VWIAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDI или VWIAX.

Корреляция

Корреляция между PDI и VWIAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDI и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDI:

0.75

VWIAX:

0.81

Коэф-т Сортино

PDI:

1.01

VWIAX:

1.37

Коэф-т Омега

PDI:

1.25

VWIAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PDI:

0.93

VWIAX:

1.23

Коэф-т Мартина

PDI:

3.25

VWIAX:

4.42

Индекс Язвы

PDI:

4.13%

VWIAX:

1.50%

Дневная вол-ть

PDI:

17.37%

VWIAX:

6.95%

Макс. просадка

PDI:

-46.47%

VWIAX:

-21.64%

Текущая просадка

PDI:

-3.13%

VWIAX:

-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции PDI превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.35% соответственно.

PDI

С начала года

8.71%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

5.76%

1 год

12.99%

5 лет

10.28%

10 лет

8.00%

VWIAX

С начала года

2.43%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.55%

5 лет

5.30%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDI и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDI c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и VWIAX

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности VWIAX в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.10%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		6.67%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%4.06%4.07%5.66%4.99%

Просадки

Сравнение просадок PDI и VWIAX

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и VWIAX

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...