Сравнение PDI с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDI и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDI и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PDI превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.75% соответственно.
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
PDI
VWIAX
Сравнение PDI c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDI | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.24 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.75 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.75 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.90 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDI | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.24 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PDI и VWIAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и VWIAX
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PDI и VWIAX
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDI | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -21.64% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -5.00% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -15.26% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -17.41% | -29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.11% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -2.23% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.27% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и VWIAX
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDI | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 2.26% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 3.75% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 6.71% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 6.96% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 6.90% | +12.16% |