Сравнение PDI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PDI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.11% соответственно.
PDI
20.22%
-3.25%
6.00%
24.42%
1.83%
7.44%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PDI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 12.23% |
| Макс. просадка | -46.47% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.71% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PDI и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и VOO
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.93% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDI и VOO
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.