PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PDI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.14% соответственно.

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PDI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.01

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.53

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.55

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

7.31

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между PDI и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и VOO

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PDI и VOO

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-33.99%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-11.98%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-24.52%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-33.99%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.55%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.72%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.55%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и VOO

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.34%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.47%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.11%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.82%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

17.99%

+1.07%