Сравнение PDI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDI или VOO.
Основные характеристики
| PDI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.42% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 11.57% |
| Макс. просадка | -46.47% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.92% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между PDI и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDI и VOO
С начала года, PDI показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и VOO
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.85% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDI и VOO
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.