Сравнение PDI с UTF
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 11.75%/yr for UTF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDI и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 17.84%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.75% соответственно.
PDI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 7.55%
UTF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам PDI и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -0.81% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 17.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between PDI and UTF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PDI:
$6.72B
UTF:
$2.65B
PDI:
$3.86
UTF:
$6.79
PDI:
4.23
UTF:
4.03
PDI:
0.06
UTF:
0.03
PDI:
3.13
UTF:
6.85
PDI:
0.91
UTF:
0.93
PDI:
$2.03B
UTF:
$387.16M
PDI:
$1.51B
UTF:
$388.42M
PDI:
$2.09B
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. UTF — Ранг доходности на риск
PDI
UTF
Сравнение PDI c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.37 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 2.79 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и UTF
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -72.62% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.33% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -21.06% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -30.28% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -52.53% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | 0.00% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.36% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и UTF
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.43% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 8.40% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 12.40% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.33% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 23.34% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и UTF
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности UTF в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.24% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.87% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDI и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDI and UTF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDI has higher volatility (3.31%) compared to UTF (2.43%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор