Сравнение PDI с HTGC
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 13.89%/yr for HTGC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDI и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.89% соответственно.
PDI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 7.55%
HTGC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам PDI и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -0.81% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.79% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between PDI and HTGC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PDI:
$6.72B
HTGC:
$3.05B
PDI:
$3.86
HTGC:
$1.49
PDI:
4.23
HTGC:
10.40
PDI:
0.06
HTGC:
0.32
PDI:
3.13
HTGC:
5.21
PDI:
0.91
HTGC:
1.37
PDI:
$2.03B
HTGC:
$578.18M
PDI:
$1.51B
HTGC:
$510.74M
PDI:
$2.09B
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. HTGC — Ранг доходности на риск
PDI
HTGC
Сравнение PDI c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.19 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.42 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и HTGC
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -68.21% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -24.74% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -27.97% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -36.11% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -57.54% | +11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -17.54% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.87% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 10.98% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и HTGC
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.93% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 20.04% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 23.30% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 25.74% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 27.84% | -8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и HTGC
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности HTGC в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.68% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.24% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDI и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDI и HTGC
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PDI and HTGC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.93%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs HTGC's -68.21%.
PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор