PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDI с ARCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.20% соответственно.

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between PDI and ARCC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDI:

$6.72B

ARCC:

$13.83B

EPS

PDI:

$3.86

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

PDI:

4.23

ARCC:

11.81

Коэффициент PEG

PDI:

0.06

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

PDI:

3.13

ARCC:

5.16

Коэффициент P/B

PDI:

0.91

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

PDI:

$2.03B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDI:

$1.51B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

PDI:

$2.09B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

PDI vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.27

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.26

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.26

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-0.47

+0.50

PDI vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDI и ARCC

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-79.36%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-19.35%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-19.35%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-21.76%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-56.77%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-10.98%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.10%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

10.68%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и ARCC

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.72%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

14.83%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

18.48%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.96%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

25.58%

-6.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и ARCC

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDI и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202120222023202420252026
615.21M
763.00M
(PDI) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PDI и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PIMCO Dynamic Income Fund и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
90.7%
72.1%
Активы портфеля
PDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

PDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

PDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

PDI and ARCC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (3.72%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs ARCC's -79.36%.

PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор