Сравнение PDI с AM
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. PDI operates in Asset Management (Financial Services), while AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 7.38%/yr for AM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDI и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 23.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDI имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции AM немного отстают с 7.38%.
PDI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 7.55%
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам PDI и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 0.81% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between PDI and AM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between PDI and AM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDI:
$6.92B
AM:
$10.29B
PDI:
$3.86
AM:
$0.85
PDI:
4.35
AM:
25.21
PDI:
0.07
AM:
4.35
PDI:
3.23
AM:
8.19
PDI:
0.94
AM:
5.31
PDI:
$2.03B
AM:
$1.26B
PDI:
$1.51B
AM:
$620.66M
PDI:
$2.09B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. AM — Ранг доходности на риск
PDI
AM
Сравнение PDI c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDI | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.72 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.57 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDI | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PDI и AM
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -93.01% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.67% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -13.98% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -21.91% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -93.01% | +46.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.87% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -31.43% | +25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.08% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и AM
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.22%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.80% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 14.36% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 20.84% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 26.59% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 42.00% | -22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и AM
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности AM в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.76% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDI и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDI и AM
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDI and AM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (5.80%) compared to PDI (3.22%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор