Сравнение PDGZX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.48% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PTDIX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PTDIX
Сравнение PDGZX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.00 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.85 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PTDIX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PTDIX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -54.38% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.72% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -25.43% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -30.02% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.32% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.54% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.01% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PTDIX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.17% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 7.34% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 12.99% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.44% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 13.79% | -1.63% |