PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDGZX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDGZX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGZX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
-0.92%16.92%10.09%16.52%-17.06%15.06%13.72%22.67%-6.75%18.13%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.38% соответственно.


PDGZX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.07%
1 год
14.19%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.87%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PDGZX и PCN

PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PDGZX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDGZX
Ранг доходности на риск PDGZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGZX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDGZXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.13

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.06

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.15

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

-0.48

+7.88

PDGZX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGZX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGZX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDGZXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.13

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между PDGZX и PCN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGZX и PCN

Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
5.29%5.09%4.17%2.73%3.30%4.92%2.12%3.71%5.84%2.17%2.72%2.40%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PDGZX и PCN

Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PDGZXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-61.12%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-13.78%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-33.39%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-50.27%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.77%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.22%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.30%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGZX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 4.38%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDGZXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.89%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

8.70%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

15.72%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

16.56%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

21.97%

-9.81%