Сравнение PDGZX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.08% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и LTRIX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PDGZX
LTRIX
Сравнение PDGZX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.65 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и LTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и LTRIX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и LTRIX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -51.39% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -10.65% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -26.25% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -31.56% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.57% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.26% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.23% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и LTRIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 4.38%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.45% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 8.47% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 14.51% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 14.57% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 14.79% | -2.63% |