PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		0.49%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.

PDGJX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.31%
1 год
13.76%
3 года*
15.51%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с HYSZXPDGJX с FFFAXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий PDGJX и URINX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URINX
USAA Target Retirement Income Fund
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.88

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.68

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.63

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.27

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Корреляция

Корреляция между PDGJX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и URINX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.29%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и URINX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-15.27%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-3.92%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-15.27%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.38%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.93%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.03%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и URINX

Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.57%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

3.86%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

6.08%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

6.23%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

5.79%

+6.73%