PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		-0.16%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%.

PDGJX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.64%
1 год
13.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с FYTKXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZXPDGJX с FFFAXPDGJX с HYSZXPDGJX с FNSHX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PDGJX и PBHAX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.48

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.30

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.48

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.34

-0.55

Корреляция

Корреляция между PDGJX и PBHAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и PBHAX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.32%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%0.00%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и PBHAX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, примерно равная максимальной просадке PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-28.80%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-2.94%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-16.22%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.65%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.88%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.71%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и PBHAX

Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.41%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

2.47%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

3.82%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

5.01%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

5.48%

+7.05%