PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с SWYFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с SWYFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и SWYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и SWYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		-0.16%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.02%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у SWYFX с доходностью -1.00%.

PDGJX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.64%
1 год
13.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

Schwab Target 2035 Index Fund

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с FFFAXPDGJX с FFGZXPDGJX с FNSHXPDGJX с FRFZXPDGJX с FTLSX
Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX

Сравнение комиссий PDGJX и SWYFX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWYFX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. SWYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c SWYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXSWYFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.85

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

8.28

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. SWYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYFX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и SWYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXSWYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между PDGJX и SWYFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и SWYFX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SWYFX в 2.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.32%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и SWYFX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и SWYFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXSWYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-25.51%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.67%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-23.19%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.90%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.07%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.85%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и SWYFX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) составляет 3.98%, в то время как у Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXSWYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

6.81%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.05%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

12.04%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

12.88%

-0.35%