PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с PBSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		0.49%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.

PDGJX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.31%
1 год
13.76%
3 года*
15.51%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с HYSZXPDGJX с FFFAXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PDGJX и PBSMX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.84

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.88

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.50

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.49

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.60

-0.80

Корреляция

Корреляция между PDGJX и PBSMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и PBSMX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.29%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и PBSMX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-10.70%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-1.65%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-10.70%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.29%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.88%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.44%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и PBSMX

Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.67%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

1.30%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

2.25%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

2.86%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

2.62%

+9.90%