Сравнение PDGJX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGJX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGJX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | -0.16% | 14.63% | 22.14% | 14.74% | -14.08% | 17.09% | 11.06% | 21.89% | -6.78% | 17.12% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%.
PDGJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGJX и PTRQX
PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
PDGJX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
PDGJX
PTRQX
Сравнение PDGJX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGJX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.44 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.93 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGJX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.18 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PDGJX и PTRQX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGJX и PTRQX
Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGJX Prudential Day One 2035 Fund | 4.32% | 4.31% | 22.20% | 4.16% | 8.27% | 13.30% | 2.34% | 5.23% | 5.69% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PDGJX и PTRQX
Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGJX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -20.72% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -3.08% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | -20.69% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -2.35% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.31% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.04% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGJX и PTRQX
Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGJX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.58% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 2.62% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 4.48% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 5.98% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.22% | +7.31% |