PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGIX с VOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. PDGIX is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past 10 years, PDGIX returned 13.01%/yr vs 10.55%/yr for VOE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.07%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.55% соответственно.

PDGIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.30%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.01%

VOE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.73%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.65%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between PDGIX and VOE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between PDGIX and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с FDGFXPDGIX с VOOPDGIX с POMIX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

PDGIX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.99

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.88

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.30

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

12.51

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и VOE

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGIXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-61.50%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.93%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-18.45%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.70%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-43.18%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-8.35%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.82%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и VOE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGIXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.58%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.13%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

11.47%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

16.03%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.83%

-2.95%

Сравнение комиссий PDGIX и VOE

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и VOE

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

PDGIX and VOE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.58%) compared to PDGIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs VOE's -61.50%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор