PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-0.52%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.23% соответственно.

PDGIX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
11.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.45%

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий PDGIX и VOE

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

PDGIX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.06

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.51

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.43

+0.37

Корреляция

Корреляция между PDGIX и VOE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и VOE

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.28%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и VOE

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-61.50%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.42%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.70%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-43.18%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.54%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-8.41%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и VOE

T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 4.13% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.01%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.77%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.46%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.11%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.84%

-2.97%