Сравнение PDGIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.55% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и VEA
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
PDGIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PDGIX
VEA
Сравнение PDGIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.81 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.46 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.77 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.77 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.81 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.22 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и VEA
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и VEA
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -60.68% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.63% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -29.71% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -35.73% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.20% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -13.39% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.99% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и VEA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.92% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 11.68% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 17.67% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.30% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.26% | -1.39% |