Сравнение PDEJX с TRRAX
PDEJX (Prudential Day One 2025 Fund) and TRRAX (T. Rowe Price Retirement 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDEJX returned 7.45%/yr vs 4.99%/yr for TRRAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PDEJX charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for TRRAX.
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и TRRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у TRRAX с доходностью 5.75%.
PDEJX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
TRRAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам PDEJX и TRRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 6.37% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.75% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.16% |
Correlation
The correlation between PDEJX and TRRAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between PDEJX and TRRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEJX vs. TRRAX — Ранг доходности на риск
PDEJX
TRRAX
Сравнение PDEJX c TRRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | TRRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.75 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 12.21 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и TRRAX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки TRRAX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и TRRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEJX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -38.81% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -5.07% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -7.33% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -19.40% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.18% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.91% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.14% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и TRRAX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеют волатильность 1.82% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEJX | TRRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.89% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.92% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 5.98% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.04% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 7.86% | +0.96% |
Сравнение комиссий PDEJX и TRRAX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и TRRAX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности TRRAX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.29% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.55% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PDEJX and TRRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRAX has higher volatility (1.89%) compared to PDEJX (1.82%). In terms of maximum drawdown, PDEJX dropped -20.45% vs TRRAX's -38.81%.
PDEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDEJX и TRRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор