PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PDEJX и SDMZX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.11

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.67

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.30

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

13.37

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.22

-0.35

Корреляция

Корреляция между PDEJX и SDMZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и SDMZX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и SDMZX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-9.76%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-1.44%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-8.51%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.11%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.00%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.36%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и SDMZX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.70%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

1.41%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

2.11%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

2.30%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

2.46%

+6.40%