PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с PHYQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.92%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.56%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.54%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.56%.

PDEJX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.24%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

PHYQX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.70%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PDEJX и PHYQX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.67

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.36

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.47

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.12

-0.24

Корреляция

Корреляция между PDEJX и PHYQX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и PHYQX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности PHYQX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.58%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.57%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и PHYQX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, примерно равная максимальной просадке PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-21.12%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.47%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-16.05%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.65%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.25%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.73%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и PHYQX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.43%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

2.45%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

3.76%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

5.05%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

5.47%

+3.39%