PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PDEJX и PBSMX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.88

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.76

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

10.65

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.60

-0.72

Корреляция

Корреляция между PDEJX и PBSMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и PBSMX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и PBSMX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-10.70%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-1.65%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-10.70%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.29%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-0.88%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.43%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и PBSMX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.67%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

1.33%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

2.29%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

2.86%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

2.62%

+6.24%