PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PDEC и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и BUFP

2026 (YTD)20252024
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-2.03%12.91%2.71%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

PDEC

1 день
1.82%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.14%
1 год
13.03%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PDEC и BUFP

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PDEC vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

9.81

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между PDEC и BUFP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BUFP

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BUFP

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-11.98%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.16%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.54%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.08%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 3.21%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.41%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

4.99%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.11%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

9.79%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

9.79%

+1.28%