Сравнение PDD с SGOV
PDD (Pinduoduo Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, PDD returned -8.26%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
PDD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -24.26% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 194.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between PDD and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.06 |
The correlation between PDD and SGOV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PDD
SGOV
Сравнение PDD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 195.55 | -194.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 398.20 | -398.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4,462.00 | -4,462.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 20.28 | -20.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 14.74 | -14.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 12.49 | -12.26 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и SGOV
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -0.03% | -87.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -0.01% | -39.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.31% | -0.01% | -47.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -0.03% | -80.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | 0.00% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -0.00% | -39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 0.00% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и SGOV
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 0.05% | +16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 0.13% | +25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.43% | 0.20% | +32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.13% | 0.24% | +67.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 0.24% | +69.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и SGOV
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PDD and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (16.60%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор