PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDD с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDD (PDD Holdings Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, PDD returned -9.91%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PDD Holdings Inc. (PDD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -33.20%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.

PDD

1 день
-1.07%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-33.20%
6 месяцев
-33.23%
1 год
-29.32%
3 года*
2.76%
5 лет*
-9.91%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDD и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDD
PDD Holdings Inc.		-33.20%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%194.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between PDD and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.06

The correlation between PDD and SGOV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDD Holdings Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с PTX.DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

PDD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDDSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
20.32

-21.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
273.56

-274.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

194.05

-193.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

395.07

-395.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4,426.92

-4,428.33

PDD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDD и SGOV

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-0.03%

-87.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.17%

-0.01%

-45.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-0.01%

-51.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.88%

-0.03%

-80.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.66%

0.00%

-62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.40%

-0.00%

-39.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.80%

0.00%

+20.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и SGOV

PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

0.04%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

0.13%

+25.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

0.19%

+32.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.10%

0.24%

+67.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.28%

0.24%

+69.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и SGOV

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PDD
PDD Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

PDD and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (13.75%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDD и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор