Сравнение PDD с ROKU
PDD (Pinduoduo Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs -18.31%/yr for ROKU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 13.90%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -37.01% |
Correlation
The correlation between PDD and ROKU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between PDD and ROKU shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
ROKU:
$18.66B
PDD:
$64.39
ROKU:
$1.34
PDD:
1.28
ROKU:
92.52
PDD:
0.28
ROKU:
3.75
PDD:
0.29
ROKU:
6.99
PDD:
$441.76B
ROKU:
$4.97B
PDD:
$247.30B
ROKU:
$2.19B
PDD:
$134.30B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. ROKU — Ранг доходности на риск
PDD
ROKU
Сравнение PDD c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.08 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.91 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.30 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и ROKU
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -91.91% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -27.69% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -51.65% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -91.91% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -74.23% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -52.82% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 9.74% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и ROKU
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 9.01% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 31.22% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 44.52% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 66.61% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 73.37% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и ROKU
Ни PDD, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и ROKU
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and ROKU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор