Сравнение PDC.TO с XOMO
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PDC.TO returned 35.38% vs 32.56% for XOMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и XOMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как XOMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDC.TO показывает доходность 19.02%, а XOMO немного ниже – 18.74%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.86%
XOMO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 19.02% | 21.62% | 16.14% | 5.06% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 18.74% | 1.99% | 15.23% | -10.41% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and XOMO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between PDC.TO and XOMO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
XOMO
Сравнение PDC.TO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.28 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 2.20 | +6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 6.18 | +27.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 1.60 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и XOMO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки XOMO в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -17.62% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -14.84% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -10.06% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -6.62% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.28% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и XOMO
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.97%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.72% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 17.09% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 20.51% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 18.90% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.90% | -3.61% |
Сравнение комиссий PDC.TO и XOMO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и XOMO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности XOMO в 34.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.26% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 34.77% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and XOMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
PDC.TO is categorized as Dividend, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор