Сравнение PDC.TO с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
PDC.TO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.25% | 21.62% | 16.14% | 5.06% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 25.02% | 1.99% | 15.23% | -10.41% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как XOMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 25.02%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.43%
XOMO
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 30.95%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и XOMO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
XOMO
Сравнение PDC.TO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 0.86 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 1.20 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.17 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.07 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 2.01 | +16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.86 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и XOMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и XOMO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и XOMO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки XOMO в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -18.90% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -15.24% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -5.12% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -7.05% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 6.69% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и XOMO
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.27%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 7.05% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 13.84% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 22.08% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 18.30% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.30% | -3.02% |