Сравнение PDC.TO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
PDC.TO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 10.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.20% | 10.13% | 27.70% | 4.23% | 6.66% | 25.06% | -0.56% | 17.96% | 2.06% | 9.01% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.98% соответственно.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
VYM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и VYM
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. VYM — Ранг доходности на риск
PDC.TO
VYM
Сравнение PDC.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.92 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.30 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.20 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.34 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 4.65 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.92 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и VYM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и VYM
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и VYM
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки VYM в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -56.98% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -11.32% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -15.84% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -35.21% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -4.81% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -7.25% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.55% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и VYM
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.88% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 8.22% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 15.13% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.07% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.68% | +0.60% |