PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с SPHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, PDC.TO returned 11.48%/yr vs 16.66%/yr for SPHQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDC.TO показывает доходность 21.92%, а SPHQ немного ниже – 21.03%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.48% против 16.66% соответственно.

PDC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
21.92%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.31%
3 года*
23.00%
5 лет*
13.76%
10 лет*
11.48%

SPHQ

1 день
0.45%
1 месяц
6.28%
С начала года
21.03%
6 месяцев
19.06%
1 год
29.24%
3 года*
25.59%
5 лет*
17.29%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		21.92%21.80%16.38%6.97%-4.17%30.14%-5.48%25.00%-11.85%10.27%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		21.03%8.08%36.06%21.86%-10.43%27.97%14.58%28.13%0.72%11.04%

Correlation

The correlation between PDC.TO and SPHQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.41

The correlation between PDC.TO and SPHQ shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDC.TO и SPHQ

Секторы
PDC.TO
SPHQ

Финансовые услуги

44.8%
12.4%

Энергетика

21.2%
0.6%

Коммунальные услуги

13.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.5%

Сырьевые материалы

3.5%
2.1%

Недвижимость

2.4%

-

Промышленность

1.1%
22.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
14.4%

Технологии

0.7%
32.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.8%
SPHQ
12.4%

Энергетика

PDC.TO
21.2%
SPHQ
0.6%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.9%
SPHQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
SPHQ
4.4%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
5.0%
SPHQ
2.5%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
SPHQ
2.1%

Недвижимость

PDC.TO
2.4%
SPHQ

-

Промышленность

PDC.TO
1.1%
SPHQ
22.7%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.9%
SPHQ
14.4%

Технологии

PDC.TO
0.7%
SPHQ
32.0%

Здравоохранение

PDC.TO

-

SPHQ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PDC.TO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDC.TOSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
2.08

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
2.95

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.36

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.96

3.97

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.92

15.32

+21.60

PDC.TO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SPHQ

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-48.08%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-7.41%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-17.50%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-22.40%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.93%

-25.58%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.59%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-10.87%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.22%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

12.11%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

14.15%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

17.68%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

19.05%

-3.78%

Сравнение комиссий PDC.TO и SPHQ

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SPHQ

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPHQ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.24%3.96%4.48%4.77%4.24%3.65%5.07%4.33%5.12%4.23%3.77%4.39%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.07%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and SPHQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор