PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDC.TO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.93%8.06%36.22%22.08%-9.76%26.87%15.38%27.07%0.78%11.52%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.43% против 14.29% соответственно.


PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

SPHQ

1 день
2.24%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.91%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.84%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий PDC.TO и SPHQ

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

PDC.TO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDC.TOSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.65

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.02

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.14

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.09

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

4.37

+14.83

PDC.TO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDC.TOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.65

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.06

-0.35

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и SPHQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SPHQ

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPHQ в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.19%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SPHQ

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SPHQ в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PDC.TOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-57.83%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.84%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-25.04%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-31.60%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.75%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-10.78%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.45%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDC.TOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.39%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.67%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

16.92%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.48%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.23%

-0.95%