Сравнение PDC.TO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PDC.TO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 10.06% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.93% | 8.06% | 36.22% | 22.08% | -9.76% | 26.87% | 15.38% | 27.07% | 0.78% | 11.52% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.43% против 14.29% соответственно.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
SPHQ
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и SPHQ
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PDC.TO
SPHQ
Сравнение PDC.TO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.65 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.02 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.14 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.09 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 4.37 | +14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.65 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и SPHQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и SPHQ
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и SPHQ
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SPHQ в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -57.83% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -10.84% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -25.04% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -31.60% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.75% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -10.78% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.45% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.39% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.67% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 16.92% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.48% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.23% | -0.95% |