PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PDC.TO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		6.06%-1.34%28.22%-0.92%7.75%23.85%-11.50%14.35%1.79%4.78%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.96% соответственно.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

SPHD

1 день
0.44%
1 месяц
-3.12%
С начала года
6.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
-0.24%
3 года*
11.04%
5 лет*
9.28%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PDC.TO и SPHD

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

-0.02

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

0.07

+3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.01

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

0.12

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

0.25

+18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-0.02

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.75

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и SPHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SPHD

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SPHD

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SPHD в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-41.39%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.33%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-19.50%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.39%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.14%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.70%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.67%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SPHD

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.33% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.43%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

8.13%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

14.30%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.43%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.91%

-0.63%