Сравнение PDC.TO с SPHD
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds from Invesco. Over the past 10 years, PDC.TO returned 11.48%/yr vs 8.20%/yr for SPHD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и SPHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.20% соответственно.
PDC.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 23.68%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 11.48%
SPHD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 26.52% | 21.80% | 16.38% | 6.97% | -4.17% | 30.14% | -5.48% | 25.00% | -11.85% | 10.27% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 16.44% | -1.32% | 28.07% | -1.09% | 6.95% | 24.92% | -12.11% | 15.30% | 1.72% | 4.33% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and SPHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between PDC.TO and SPHD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PDC.TO
SPHD
Сравнение PDC.TO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDC.TO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.25 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.46 | 2.68 | +7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.71 | 6.53 | +32.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и SPHD
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -35.03% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -6.87% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | -13.29% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -13.34% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.93% | -35.03% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.09% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.81% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.13%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.94% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 9.43% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 12.50% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 15.32% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 18.57% | -3.30% |
Сравнение комиссий PDC.TO и SPHD
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и SPHD
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.13% | 3.96% | 4.48% | 4.77% | 4.24% | 3.65% | 5.07% | 4.33% | 5.12% | 4.23% | 3.77% | 4.39% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and SPHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор