PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с SPHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds from Invesco. Over the past 10 years, PDC.TO returned 11.48%/yr vs 8.65%/yr for SPHD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.65% соответственно.

PDC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
21.92%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.31%
3 года*
23.00%
5 лет*
13.76%
10 лет*
11.48%

SPHD

1 день
0.32%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.88%
1 год
15.48%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.99%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		21.92%21.80%16.38%6.97%-4.17%30.14%-5.48%25.00%-11.85%10.27%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		12.22%-1.32%28.07%-1.09%6.95%24.92%-12.11%15.30%1.72%4.33%

Correlation

The correlation between PDC.TO and SPHD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.50

The correlation between PDC.TO and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PDC.TO vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDC.TOSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
1.28

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
1.87

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.22

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.96

2.26

+7.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.92

5.53

+31.39

PDC.TO vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SPHD

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-35.03%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.87%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-13.29%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-13.34%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.93%

-35.03%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.10%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.81%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.49%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.67%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

12.19%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

15.29%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

18.57%

-3.30%

Сравнение комиссий PDC.TO и SPHD

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SPHD

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPHD в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.24%3.96%4.48%4.77%4.24%3.65%5.07%4.33%5.12%4.23%3.77%4.39%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.60%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and SPHD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор