PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с SCHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

PDC.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		14.32%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.43% против 13.00% соответственно.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.25%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.74%
1 год
9.55%
3 года*
12.91%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий PDC.TO и SCHD

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.61

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

0.93

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.13

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

0.84

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

1.86

+17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.61

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.39

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SCHD

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SCHD в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SCHD

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-33.37%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.74%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-16.85%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-33.37%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.89%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.34%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.89%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SCHD

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.72%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

8.37%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

15.80%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.64%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.17%

+0.11%