PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.12%/yr vs 21.44%/yr for QQQM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

QQQM

1 день
0.21%
1 месяц
12.88%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.29%
1 год
43.81%
3 года*
30.39%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%8.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.94%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%

Correlation

The correlation between PDC.TO and QQQM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between PDC.TO and QQQM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDC.TO и QQQM

Секторы
PDC.TO
QQQM

Финансовые услуги

44.7%
0.2%

Энергетика

21.8%
0.6%

Коммунальные услуги

13.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
15.8%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Промышленность

1.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.7%

Технологии

0.7%
53.8%

Здравоохранение

-

4.2%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
QQQM
0.2%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
QQQM
1.4%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
QQQM
12.3%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
QQQM
15.8%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
QQQM
1.1%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
QQQM
0.1%

Промышленность

PDC.TO
1.0%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
QQQM
7.7%

Технологии

PDC.TO
0.7%
QQQM
53.8%

Здравоохранение

PDC.TO

-

QQQM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

PDC.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
2.82

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
3.66

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.50

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

3.59

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

11.44

+22.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

2.82

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.97

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и QQQM

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-31.71%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-12.27%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-22.52%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-31.71%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.58%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.84%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.97%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.41%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

11.79%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

15.61%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

20.58%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

20.48%

-5.19%

Сравнение комиссий PDC.TO и QQQM

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и QQQM

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and QQQM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор