Сравнение PDC.TO с MRNY
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PDC.TO returned 40.23% vs 56.64% for MRNY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и MRNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как MRNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 26.52%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 85.07%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 23.68%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 11.48%
MRNY
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- 6 месяцев
- 43.91%
- С начала года
- 85.07%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 26.52% | 21.80% | 16.38% | 12.77% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 85.07% | -38.65% | -55.88% | 14.30% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and MRNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between PDC.TO and MRNY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. MRNY — Ранг доходности на риск
PDC.TO
MRNY
Сравнение PDC.TO c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDC.TO | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.22 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.46 | 1.94 | +8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.71 | 3.69 | +35.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и MRNY
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки MRNY в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -81.75% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -29.33% | +25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.15% | +61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -52.70% | +48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 15.42% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и MRNY
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.13%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 21.47% | -19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 38.58% | -32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 52.92% | -44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 51.61% | -40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 51.61% | -36.34% |
Сравнение комиссий PDC.TO и MRNY
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и MRNY
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.13% | 3.96% | 4.48% | 4.77% | 4.24% | 3.65% | 5.07% | 4.33% | 5.12% | 4.23% | 3.77% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and MRNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
PDC.TO is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор